做了一个支持多策略的全球市场投资交易提醒工具

[bmpidev2019]

• 网址： https://www.myinvestpilot.com/
• 名称：策引 - 我的 AI 投资助手

这个产品断断续续做了好几年了，之前已经有两个版本废弃了，具体 i 可以看这个开源项目： https://github.com/myinvestpilot/gravestones

产品的初始念头是基于我自身的需求，一方面我不想浪费太多时间在投资交易上，这是因为没时间盯盘以及盯盘会受到市场的影响，再就是本金不多的情况下花太多时间在投资上挺浪费时间的，时间应该花在提高本金的事情上。

要解决这个问题，有多种办法，没有钱可以选择选好的公募基金，好的大 V 来跟投，有钱可以选择好的私募。但是这些方式并不适合我，我并不信任公募基金，也不信任大 V 的操作，虽然我认可某些大 V 的理念，但是我并不想去长期跟投一个人，这很容易出现公募基金的问题。

所以解决办法只能是通过一些量化回测的方式，通过一些策略去做自动化的交易，但股票的流动是个大问题，所以这里可选的也就只有 ETF 了。于是这个产品的雏形出现了，早期是一个双均线策略的提醒工具，策略非常简单，甚至没有去优化，因为我担心过拟合的问题，因为似乎双均线在 A 股的效果还不错，我甚至还专门做过一些回测：双均线交易策略。

但这个系统存在一些问题，不支持美股与加密币，我也不想一棵树上吊死，显然全球投资是必然的，那么从资产配置的角度看，A 股、美股与加密币就是一个不错的选择。为了支持全球市场以及多种资金策略与交易策略，去年开始我把系统升级成了现在这个产品的形态。目前创建各种策略的组合非常简单，甚至在未来会把策略与组合创建的权限下放给所有用户。现在你可以查看支持全球市场的十几个组合的历史表现： https://www.myinvestpilot.com/portfolios

另外一个需要注意的是，为了展示策略的有效性，我会通过创建一些模拟组合，通过组合的历史表现风险数据来评估策略的有效性，这也是为什么策略与组合在一起出现的原因。

当然这个产品也有一个面向海外的子产品：Chat2Invest，这是基于 LLM 的一个 AI 工具，能帮助分析个股的一些技术与基本面消息面的问题，但是因为模型的不稳定，目前这个子产品还处于试验阶段，我会在后续把策略选股及组合分析的功能也加入进去，更重要的是可以监控个股或市场，这个目的都是为了降低时间成本，让长期投资变得更容易一些。

现在提供一个免费申请试用的活动，首页里填写一个调查问卷，大概十几个小问题就可能获得试用的机会，如果感兴趣，请直接提供反馈给我吧，谢谢！

目前策引有个活动，邀请开户即送年会员，具体见这篇文章： https://www.bmpi.dev/money/guide-to-open-global-investment-account/

针对投资组合的交易策略、资金策略、标的池及历史回测的表现，写了一系列的文章，欢迎围观👇

• 策引全球投资组合

根据在策引产品开发中的体会及与大家的讨论，整理了一篇文章：《对交易的思考》，欢迎大家留言讨论。

自定义组合已经上线，支持 A 股、美股及加密币的日线级别的策略，欢迎试用！

[leungjianjun]

v 站这么多人搞量化吗。我也搞了一年多量化私募，有没有大神一起交流
MTgxMjI3NzEwMjQ=

[haobo]

不错

[Pending]

@wxsb466 有效就不会发出来了，也有可能多年以后回头看发现有效。

[bmpidev2019]

@Pending 其实策略的有效性一方面是个随行情变化动态的过程（但这种动态过程是有周期的），另外一方面还需要你去相信它才会去使用它，问题在于很多人并不相信策略，这也是策略有效的一个原因。如果一个策略所有人相信，那自然这个策略就是无效的。

[suyuyu]

看到你的帖子又把 oe 下载回来了

[ooolooo]

@bmpidev2019 回复做个标记:
需要你去相信它才会去使用它，问题在于很多人并不相信策略，这也是策略有效的一个原因。如果一个策略所有人相信，那自然这个策略就是无效的。

看似悖论, 但是事实, 感谢

[yanw]

好奇数据是从哪来的？

[alinwu05]

@bmpidev2019 太对了！

[ryanking8215]

@bmpidev2019 回测结果哪里可以看到？我最近有在 tradingviews 上写 strategy ，已经实盘了一个。能否向你学习一下。

[bmpidev2019]

@ryanking8215 在策引官网的组合就是策略回测的结果。不过目前策引还不支持自定义策略组合，大概 7 月份我会发布支持用户自定义策略组合的功能。

[lecia]

不错的工具，研究下

[dabai091220]

提交问卷了。我最大的困扰是想回本...我就是那批高位买医药白酒的...

[leehomyhh]

提交问卷了，膜拜学习一下

[beyondex]

支持加密货币嘛？是否支持监控自定义指标组合叠加筛选，比如：
1 小时：1 小时涨幅超 4% + MACD 底背离 3 次 / MACD 量能住衰减 + RSI 数值筛选 + 价格处于布林带上轨 OR 下跪 + KDJ 金叉 OR 死叉？
再加小级别时间筛选：
15 分钟 RSI 超卖 等等？

[bmpidev2019]

@beyondex 加密币只有日线数据，所以小时这种目前没法支持。而且这么复杂的策略，应该很脆弱吧，感觉很难适配多种行情。

[beyondex]

@bmpidev2019 并不，这样筛选出来的才精准符合要求。

做起来是有些复杂，但人去做的真实交易，上面这种不算复杂的，这只到指标级别，还没算三角收敛这种形态学呢。

[bmpidev2019]

@beyondex 有没有效果需要回测不同行情才能知道，当然我没回测过，不过总感觉复杂的策略适应性都差，对交易者的要求也很高，并不适合大众。

[beyondex]

@bmpidev2019 上面的不代表一个可行策略，具体还要分情况组合，只是不知道类似这样的组合能否实现，我对您的这个工具的理解是，我只是用工具，把符合我要求的先筛选出来，用这样复杂的条件，目的就是筛选出尽量符合要求的交易对，这样能减少很多时间，然后打开 k 线后，自己再判断，然后再交易。

[bmpidev2019]

@beyondex 你说的是策略选股的功能，通过自定义指标来筛选复合条件的标的，然后具体分析交易点。目前还不支持这样的功能，策略选股的功能我估计年底或明年发布。

[beyondex]

@bmpidev2019 期待

[alohathomas]

楼上的对话我除了字以外一句也没看懂, 好高端

[elevioux]

我看不懂，但我大受震撼

😂

[wujie1230123]

c# 8 年 能给你打下手吗

[yangxiaopeipei]

这就是我股票亏钱的原因 一点都看不懂

[agdhole]

@beyondex #118 这种做起来很简单，我们的量化系统写这样的可能就只需要两小时，但是基本上不用想赚钱了

[stkstkss]

地址墙了？能回测啊股不

[stkstkss]

地址墙了？能回测 a 股不

[beyondex]

@agdhole 嗯，这不是策略，只是几种零散的需求，你们的系统是自己用的吧。

[agdhole]

@beyondex #128 是的，目前在做消费者产品 https://fiapp.pro/

[ysb255236295]

可转债支持不？

[tianhehechu]

我是小白，能免费让我用吗，我如果能弄懂怎么用并且靠这个工具的辅助赚了钱，对你来说就是一个巨大的宣传点。我到时候可以投资这个项目，并且免费为这个项目代言。

[artoostark]

@bmpidev2019 欢迎老哥来我的社区展示作品。

[MENGKE]

看不懂看不懂，脑子要炸了

[DIO]

等我有了一百个，我再来学习

[kneep]

我发现我收藏过楼主的博客

[rickiey]

我最近也在搞加密货币策略,没搞股票,尝试过多种策略,回测,发现各种参数指标都不准,而且滞后,虽然按照理想的策略是能赚钱的,但遇到极端情况是没有办法的,而往往这些极端遇到一次就吧吃到的利润都吐出来了,目前这些指标只能选择一个好的买入卖出时机,没有完美策略,剩下的看运气了

[bmpidev2019]

@rickiey 策略并不是万能的，策略最重要的止损，而止损的优化会影响收益，这就是个平衡问题，如果你把止损设计的很灵敏，可能会措施大的趋势行情，如果把止损设置的很宽，波动会非常巨大，可能会导致使用者无法接受甚至无法使用，最终会出现认为策略不行的想法。所以关键是根据自己的风险偏好来选择合适的策略，不需要过度优化，而且要找合适的标的（本质是合适的行情，不同标的虽然和大盘有趋势相关，但是波动性和大盘不一致）。你说的一次回撤把利润全部吐出来，显然就是策略不适合这类行情，并没有一个万能策略适合所有标的和所有行情，无非是一个权衡的问题，把自己能吃到的利润拿到就是一个好策略。而且策略和执行者本身也是有关系的，好策略遇到无法驾驭它的使用者，最终也很难执行下去，因为使用者会怀疑策略，进而无法完全跟踪，很多趋势策略本身就是多次小亏损博取大的少数的盈利，一旦使用者因为怀疑止损而放弃交易，就会错失那些少数的大盈利，最终结果一定很差，从而认为策略无效。

[UWH0TdA14ta0s6n9]

镰刀诱惑器

[DIO]

是加楼主微信开户得会员这样吗

[Wooson]

不知道您具体组织架构怎样，作为曾经证券从业者提醒您一下这里面看起来存在不少合规风险

[bmpidev2019]

@Wooson 目前体量小，不过这个问题也需要尽快处理。感谢提醒，会修改 A 股相关的合规性问题的。

[xarthur]

@paopjian 其实对于程序员来说不难的，只是需要多学些量化交易的策略。

[xarthur]

这个项目不错，我自己最近也在实盘一次 MPT 的 Maximum Shape Ratio 的策略，之前跑了一下回撤虽然收益率不高但是回撤比较小。

[xarthur]

另外好奇楼主的数据来源。

[laike9m]

支持一下。想问一下是否支持这种用法：
认为选定某个标的（比如苹果），系统在合适的买点生成交易信号，并发送提醒？

[bmpidev2019]

@laike9m 支持的，这是最基本的功能，你可以试用下

[jamesxu]

新手需要这种工具，没时间盯盘，也没时间做各种分析
被几个大 V 带的亏的我底朝天😭

[kenneth2018]

@bmpidev2019
现在还有试用机会吗？

[bmpidev2019]

@kenneth2018 直接在首页申请就行

[uustay]

学习一下

[grindsgears]

看完以后，特意把我的号登陆来回复。
1. 我第一次见过，居然有杠杆 ETF 的组合。 请问你是否清楚杠杆 ETF 的 daily reset 导致的 beta decay （每日重置杠杆率，建议看产品说明）。杠杆 ETF 实现的是日内杠杆，swaps 不够就通过 option ，磨损极大！之前 mstr 的杠杆 ETF MSTU 就出现过，市场上借 swaps 都被用完了。 😂
2. 你的产品组合，都是风险资产，好像没有保护和避险资产，比如 美股全球组合，绝大部分都是风险资产，好像只有一个 gld ，提醒一下，很多时候会在市场转换周期存在巨大的相关性，导致回撤同步 ，vix 平时价格太高，可以弄点 bull call spread 之类，千万不要碰 UVXY ！！！
3. 你的策略开发，基本都在 cherry picking ，相关性不等于因果性，更不要提，这些什么 rsi 之类，你在测试的时候应该没有考虑市场流动性，或者是你是 taker 方对流动性的冲击。简单来说，你未必能进入理想的价格，尤其是调仓频率高。尤其是 A 股的很多 qdii ，流动性是一个问题😂
4. 组合的回撤时间太短了，2008 ？ 1987 ？ A 股的 2015 ？
5. correlation != causation | correlation != causation | correlation != causation
6. TQQQ 躲过那轮下跌 并不是你的指标，而是 over fitting
7. 几乎所有的组合都是“双均线”趋势跟踪， 在市场震荡的时期会有巨大的回撤。。。。。。。。。。。其实震荡的时候可以弄点 broken wing butterfly 之类。

Ta 技术指标，在没有理解市场 context 和底层波动逻辑的基础上，应该属于命理类。

绝大多数人，在没有优势 edge 的时候进入市场，所作的只不过是提供流动性而已。 你面对是信息比你快，资金比你多，甚至还有内幕（参考最近 的 pump dump ），微观结构更了解，而你只有价格产生严重滞后的一些什么均线，rsi ，macd 之类，战胜市场的概率太低了。


绝大熟人想通过股价波动赚钱太难了， 获取 alpha 基本不可能。

DCA 一些红利类的 ETF ，赚分红的钱会更好一点。

你可以吧红利类的 ETF ，用蒙特卡洛做一些 DCA 定投模拟，看看结果。

[bmpidev2019]

大家好，首先非常感谢 @grindsgears 提供了这么详尽、专业的反馈和建议！您的评论确实点亮了很多量化交易中需要深度思考的关键点，比如杠杆 ETF 的风险、过度依赖单一策略类型的问题、技术分析的局限性以及回测中需要注意的各种陷阱（流动性、过拟合、周期长度等）。这些都是我在开发这个个人项目过程中一直在学习和思考的问题，非常感谢您的分享。

关于“策引”这个产品，我想以我个人开发者的身份，结合它的现状和目标，和您交流一下我的想法：

**产品定位与现状：**

目前，“策引”主要是我个人使用和开发的一个**辅助分析工具**，核心功能是基于我预先编写的一些 Python 策略类（比如您提到的双均线等），对全球主要市场的**高流动性指数/ETF** 进行回测。我的初衷是为自己和可能对量化感兴趣的朋友提供一个相对简单、易上手的平台，用来**探索和验证一些常见的技术分析思路**，并进行系统化的回测，而不是追求发现复杂的 Alpha 或构建机构级的交易系统。

**针对您提出的几点：**

1. **关于杠杆 ETF：** 您分析的风险非常到位！这类工具确实不适合直接纳入面向普通个人投资者的简单策略中。目前这个工具**并未推荐**任何杠杆 ETF 的策略（虽然有一些组合是杠杆 ETF ，后期会重点声明下风险），组合页面里的组合也仅是演示产品的策略回测能力，主要回测标的还是集中在 SPY 、QQQ 、沪深 300 等宽基指数 ETF 上。
2. **关于风险资产与对冲：** 您观察到的组合风险敞口问题很有价值。当前展示的示例确实有侧重，主要是为了演示基础功能。我认同组合多样性和风险管理的重要性。目前用户可以使用工具回测包含不同资产（如已支持的 GLD 、各类债券 ETF ）的组合，未来我希望提供更灵活的资产配置回测方式（这需要特定的资金策略支持，是我后续考虑的方向）。至于 VIX ，我计划是将其作为**市场状态指标**，用于**正在开发的风险控制模块**中来调整仓位，而不是直接交易它或做复杂的期权对冲，这超出了本工具“简单辅助”的定位。
3. **关于策略、流动性与 TA 局限：** 完全同意“相关性不等于因果性”以及纯 TA 的局限。我的目标不是提供“必胜策略”，而是提供一个**学习和测试平台**。均线、RSI 这些是流传很广的基础指标，我想让用户能方便地测试包含这些基础元素的想法。选择高流动性指数 ETF 也是为了**部分缓解**回测与实盘在流动性上的差距。为了解决策略僵化和方便组合不同思路的问题，我**目前正在开发策略原语化和 JSON 配置功能**。这个功能的目标就是让用户可以像搭积木一样，不写代码也能组合不同的指标和信号（比如结合趋势和震荡指标），希望能提升策略构建的灵活性。但这部分功能**还在开发中，尚未发布**。
4. **关于回测周期：** 您的建议非常对。更长的历史数据无疑能更好地检验策略。作为个人开发者，数据获取确实是一个限制因素，我会尽可能使用我能获取到的最长数据，并且在工具中允许用户自行选择回测区间。未来会持续关注是否有途径获取更长周期的可靠数据。
5. **关于过拟合：** 这是所有回测的“天敌”。工具本身无法消除过拟合，只能提供方便的测试手段。我希望用户能利用这个工具（尤其是**未来计划的**策略组合功能）多做参数敏感性测试和样本外验证，来评估策略的鲁棒性。
6. **关于趋势策略与震荡市：** 您说得非常对，单一的趋势策略在震荡市表现不佳。这正是我**正在开发策略原语化和 JSON 配置功能**的主要原因之一，目标就是让用户能够更容易地**混合不同类型的信号**（例如，加入 RSI 反转信号或波动率条件）来应对不同的市场环境。同时，**计划中的风险控制模块**也会尝试根据市场状态（如 VIX ）来动态调整风险暴露。复杂的期权策略目前确实不在考虑范围内。

**关于 Alpha 与未来方向：**

我深知获取 Alpha 的难度。这个工具更多是帮助用户**系统化地执行自己的交易纪律、学习策略构建的基本方法、以及对常见投资思路进行历史表现的探索性分析**。

为了进一步降低使用门槛，在**完成策略原语化之后**，我**计划探索加入 AI Agent 功能**，尝试让 AI 辅助用户生成一些基础的策略配置想法，或者对现有策略进行简单的优化建议。但这同样会**围绕相对简单、可解释的策略框架**进行，保持工具“个人辅助”的定位。

**总结：**

“策引”是我作为一个开发者在量化投资领域学习和实践的产物。它有明确的定位和局限性，目标是成为一个对个人用户友好、在特定领域（全球指数 TA 回测）有一定帮助的辅助工具。我非常感谢您的批评和建议，这些都将帮助我更好地思考产品的后续开发和迭代方向。

再次感谢您的宝贵时间和深刻见解！

[lifeintools]

@grindsgears 不明觉厉 但是大佬有一句话 我非常认同。。大部分人就是提供了市场流通性。