这么投收益也许比单纯定投好 👌

[way2explore2]

https://github.com/TradeInsight-Info/TiPortfolio/blob/master/examples/notebooks/03_vix_target_rebalance.ipynb

闲来无视，写了个资产分配策略的 Python 工具，简单用了一下，发现，在每月定投基础上，加上基于波动率的资产再分配，可以实现更好的收益。

不是什么新东西，或者新概念，很多机构都在这么干，而且参数更精确。TiPortfolio 这个是用于快速回测，以及个人投资者。

或者说这是一个定投 Plus 版

[churchmice]

没看明白，结果不适显示 qqq only 更好吗

[way2explore2]

@churchmice 直接看收益是的。

但实际要看 sharpe, max drawdown, cagr etc

原因，目的是要提高收益风险比，不是单纯看收益。
举例，两个算法，一个收益，百分之 30,最坏跌幅 50%，

另一个百分之 20 ，最坏跌幅 25%，
算法 2 更优，因为二杠杠加到一倍，两者跌幅会一致，收益一个 30 ，一个 40.

[Sawyerhou]

少了一列 fixed_40_40_20 。另外，数据是截至到 2024 年吗？更到最新看一下呢？

[way2explore2]

@Sawyerhou 跑了，结果在这三者之间是一样的