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believeitcould 2022-03-27 23:42:22 +08:00
滑点手续费加了吗? NQ 波动起来滑点还是挺大的。
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fyxtc OP @believeitcould 滑点加不了,这不是 tick 数据,自己以前做过实盘,nq 滑点确实大,对延迟要求也高,当时用 IB 稍微延迟一点直接 OCO 看它深穿止损价还没平仓,人直接傻了
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paopaotangdong 2022-03-28 10:03:24 +08:00 1
你为什么觉得时间序列具有可预测性呢?
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paopaotangdong 2022-03-28 10:14:47 +08:00 1
我大学的时候玩过这个,建议从外部数据入手去预测,不要用价格去预测价格(随便有点统计学知识都知道不靠谱),去弄个 wind 金融终端,去里面找和你的预测目标相关的因子,如果你随机选的话就有可能过拟合(就是运气好瞎碰到的),最后美股大部分都是涨的,你的策略 80%跑不赢指数,我劝你放弃
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believeitcould 2022-03-28 10:48:07 +08:00
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phinex 2022-03-28 11:35:07 +08:00
怎么入门量化的 我也挺感兴趣的
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james2013 2022-03-29 00:00:59 +08:00 via Android 1
确实是小 demo ,实盘根本用不了
哪个公司会用 demo 上实盘去亏钱呢? 断线重连,订单未成交,成交一半,追单撤单等各种细节需要处理 如果交易次数高,滑点能吞掉不少利润,而且回测一年时间短,不能证明策略的好坏 |
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paopaotangdong 2022-03-29 17:06:02 +08:00
@believeitcould 趋势追踪 ,CTA 基金,我一直觉得这个和量化没关系,有点粗俗的说拿一把尺子就行。结果主要看天,波动大就赚,波动小就慢慢亏。应该不会有人妄想去预测波动率的吧
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