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[厦门] 有做 Python 量化的公司吗

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  •   fyxtc · 2022-03-27 17:30:17 +08:00 · 1932 次点击
    这是一个创建于 976 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    最近在学量化,做了个小 demo ,感觉挺有意思也挺累的,很难找到一个策略能均衡,我这里做的量化不是指标类的,算是 price action 吧。只不过把自己不成熟的交易系统应用到程序上,现在还有大量的 todo list 没有完成。如果有公司在招人的话可以看下,外地能远程办公也行。边完善 todo 边找吧,随缘了。

    目前测试纳指期货 NQ 的 1 分 K ,测 2021 的 1-3 月最好的时候 50w 本金( 2 张头寸)能干到 20w ($33k)收益,可是没意义,拉长全年 2021 年的话直接吃瘪到年收益不到 10w 。真鸡儿难,趋势和震荡的策略是不一样的,根据当天的波动率和 k 线走势,策略的激进程度也不一样。有时候你可能连续 3 个月整体都是负收益,太特么挑战人心理了。


    贴一个项目预览: https://github.com/fyxtc/python_quant

    最后:如果真的能靠这个稳定盈利的话,也算对得起自己了。(前提:回测十年的平滑收益曲线
    8 条回复    2022-03-29 17:06:02 +08:00
    believeitcould
        1
    believeitcould  
       2022-03-27 23:42:22 +08:00
    滑点手续费加了吗? NQ 波动起来滑点还是挺大的。
    fyxtc
        2
    fyxtc  
    OP
       2022-03-28 08:56:01 +08:00
    @believeitcould 滑点加不了,这不是 tick 数据,自己以前做过实盘,nq 滑点确实大,对延迟要求也高,当时用 IB 稍微延迟一点直接 OCO 看它深穿止损价还没平仓,人直接傻了
    paopaotangdong
        3
    paopaotangdong  
       2022-03-28 10:03:24 +08:00   ❤️ 1
    你为什么觉得时间序列具有可预测性呢?
    paopaotangdong
        4
    paopaotangdong  
       2022-03-28 10:14:47 +08:00   ❤️ 1
    我大学的时候玩过这个,建议从外部数据入手去预测,不要用价格去预测价格(随便有点统计学知识都知道不靠谱),去弄个 wind 金融终端,去里面找和你的预测目标相关的因子,如果你随机选的话就有可能过拟合(就是运气好瞎碰到的),最后美股大部分都是涨的,你的策略 80%跑不赢指数,我劝你放弃
    believeitcould
        5
    believeitcould  
       2022-03-28 10:48:07 +08:00
    @fyxtc NQ bigpointvalue 是 20 ,简单点的话把每笔的盈亏再减去 2 x 20 。
    @paopaotangdong NQ 是股指期货,不是股票。用的是趋势跟踪
    phinex
        6
    phinex  
       2022-03-28 11:35:07 +08:00
    怎么入门量化的 我也挺感兴趣的
    james2013
        7
    james2013  
       2022-03-29 00:00:59 +08:00 via Android   ❤️ 1
    确实是小 demo ,实盘根本用不了
    哪个公司会用 demo 上实盘去亏钱呢?
    断线重连,订单未成交,成交一半,追单撤单等各种细节需要处理
    如果交易次数高,滑点能吞掉不少利润,而且回测一年时间短,不能证明策略的好坏
    paopaotangdong
        8
    paopaotangdong  
       2022-03-29 17:06:02 +08:00
    @believeitcould 趋势追踪 ,CTA 基金,我一直觉得这个和量化没关系,有点粗俗的说拿一把尺子就行。结果主要看天,波动大就赚,波动小就慢慢亏。应该不会有人妄想去预测波动率的吧
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