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招聘单位：上海思勰投资
招聘职位：股票量化投资经理、CTA 量化投资经理、C++软件开发工程师、数据工程师、交易运维工程师
工作地点：上海市浦东新区世纪大道地铁站附近
工作时间：9：00-18：00，周一至周五
简历发送至 [email protected] 备注：职位-姓名-学校-专业（ 2 个工作日内对合适的候选人做出反馈）
公司简介：
思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、D.E.Shaw ），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、剑桥、牛津、复旦、交大、浙大等知名院校。
思勰投资现有管理规模超 50 亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。
职位一：股票量化投资经理
职责描述：
1. 独立研究总结国内股票等二级市场品种, 形成投资策略模型，优化改进策略模型；
2. 对市场及交易数据进行处理、建模与分析；通过数据挖掘，发掘数据规律、寻找交易逻辑；
3. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
4. 参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，对股票交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；负责策略实现和实盘管理；
5. 对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；
6. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1. 国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2. 具有 2-4 年的股票策略实盘经验；
3. 对数理统计、时间序列有深刻的理解；
4. 熟练使用 Python 或 C++编程语言；
5. 深入掌握学术研究、数学 /统计建模等；
6. 渴望从事量化研究；
7. 反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
8. 具有较强的创新意识，良好的沟通能力和团队协作精神。
职位二：CTA 量化投资经理
职责描述：
1. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
2. 对投资逻辑进行模型化，独立形成投资策略模型；
3. 对市场及交易数据进行处理、建模与分析；
4. 参与 CTA 量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及期货品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；
5. 对 CTA 量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估及优化，参与量化对冲基金管理；
6. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1. 国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）
2. 精通 CTA 中低频投资策略类型，两年及以上的实盘投资经验，有良好的历史业绩；
3. 对数理统计、时间序列有深刻的理解；
4. 精通 Python 或 C++编程能力；
5. 具备良好的逻辑思维能力和严谨的研究分析习惯；
6. 渴望从事 CTA 策略研究，反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
7. 有良好的沟通能力和团队协作精神。
职位三：C++软件开发工程师
职责描述：
1. 开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；
2. 设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；
3. 分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；
4. 开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。
职位要求：
1. 理工类专业排名前 10 的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2. 有 1-5 年的软件开发背景，互联网、金融行业经验者优先；
3. 熟练掌握 C++11 & Python 、熟悉常用数据结构和算法,计算机竞赛获奖者优先；
4. 熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术；
5. 了解 TCP/IP 协议，套接字编程以及系统体系结构；
6. 较强的逻辑思维能力，认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。
职位四：数据工程师
职责描述：
1. 金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗与处理程序的开发；
2. 建立数据仓库，对交易数据进行定量分析，研究；
3. 负责公司内部量化研究数据相关平台的搭建、开发、维护、优化；
4. 协助开发交易策略相关的风控运维系统等；
5. 负责公司股票及期货数据库建设、设计、优化。
职位要求：
1. 理工类 211 及以上的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2. 2 年及以上金融行业相关数据仓库或数据集市应用经验；
3. 熟悉 python，全面了解 python 的基本语法，基本数据结构，常用 library，熟悉 numpy，pandas 的基本用法和功能；
4. 熟悉基本 sql 操作，熟悉 linux 系统环境下的操作；
5. 有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道，有责任心；
6. 熟悉 python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
7. 具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力。
我们的优势
1 、优异的产品业绩：公司成立以来在同类产品中业绩排名前 10%。
2 、客户的良好口碑：公司已经获得了市场主流资金方的充分认可，形成了优异的品牌知名度。
3 、高速发展的企业：在成立的五年内发行了 100 多支产品，名列前茅。
4 、良好的团队氛围：扁平化的公司管理，具有极强的工作执行力。
5 、顶尖的技术团队：核心团队成员来自于北大、清华、剑桥、牛津、复旦、交大、浙大。薪资待遇高于一线互联网企业。
招聘职位：股票量化投资经理、CTA 量化投资经理、C++软件开发工程师、数据工程师、交易运维工程师
工作地点：上海市浦东新区世纪大道地铁站附近
工作时间：9：00-18：00，周一至周五
简历发送至 [email protected] 备注：职位-姓名-学校-专业（ 2 个工作日内对合适的候选人做出反馈）
公司简介：
思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、D.E.Shaw ），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、剑桥、牛津、复旦、交大、浙大等知名院校。
思勰投资现有管理规模超 50 亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。
职位一：股票量化投资经理
职责描述：
1. 独立研究总结国内股票等二级市场品种, 形成投资策略模型，优化改进策略模型；
2. 对市场及交易数据进行处理、建模与分析；通过数据挖掘，发掘数据规律、寻找交易逻辑；
3. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
4. 参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，对股票交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；负责策略实现和实盘管理；
5. 对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；
6. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1. 国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2. 具有 2-4 年的股票策略实盘经验；
3. 对数理统计、时间序列有深刻的理解；
4. 熟练使用 Python 或 C++编程语言；
5. 深入掌握学术研究、数学 /统计建模等；
6. 渴望从事量化研究；
7. 反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
8. 具有较强的创新意识，良好的沟通能力和团队协作精神。
职位二：CTA 量化投资经理
职责描述：
1. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
2. 对投资逻辑进行模型化，独立形成投资策略模型；
3. 对市场及交易数据进行处理、建模与分析；
4. 参与 CTA 量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及期货品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；
5. 对 CTA 量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估及优化，参与量化对冲基金管理；
6. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1. 国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）
2. 精通 CTA 中低频投资策略类型，两年及以上的实盘投资经验，有良好的历史业绩；
3. 对数理统计、时间序列有深刻的理解；
4. 精通 Python 或 C++编程能力；
5. 具备良好的逻辑思维能力和严谨的研究分析习惯；
6. 渴望从事 CTA 策略研究，反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
7. 有良好的沟通能力和团队协作精神。
职位三：C++软件开发工程师
职责描述：
1. 开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；
2. 设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；
3. 分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；
4. 开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。
职位要求：
1. 理工类专业排名前 10 的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2. 有 1-5 年的软件开发背景，互联网、金融行业经验者优先；
3. 熟练掌握 C++11 & Python 、熟悉常用数据结构和算法,计算机竞赛获奖者优先；
4. 熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术；
5. 了解 TCP/IP 协议，套接字编程以及系统体系结构；
6. 较强的逻辑思维能力，认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。
职位四：数据工程师
职责描述：
1. 金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗与处理程序的开发；
2. 建立数据仓库，对交易数据进行定量分析，研究；
3. 负责公司内部量化研究数据相关平台的搭建、开发、维护、优化；
4. 协助开发交易策略相关的风控运维系统等；
5. 负责公司股票及期货数据库建设、设计、优化。
职位要求：
1. 理工类 211 及以上的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2. 2 年及以上金融行业相关数据仓库或数据集市应用经验；
3. 熟悉 python，全面了解 python 的基本语法，基本数据结构，常用 library，熟悉 numpy，pandas 的基本用法和功能；
4. 熟悉基本 sql 操作，熟悉 linux 系统环境下的操作；
5. 有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道，有责任心；
6. 熟悉 python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
7. 具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力。
我们的优势
1 、优异的产品业绩：公司成立以来在同类产品中业绩排名前 10%。
2 、客户的良好口碑：公司已经获得了市场主流资金方的充分认可，形成了优异的品牌知名度。
3 、高速发展的企业：在成立的五年内发行了 100 多支产品，名列前茅。
4 、良好的团队氛围：扁平化的公司管理，具有极强的工作执行力。
5 、顶尖的技术团队：核心团队成员来自于北大、清华、剑桥、牛津、复旦、交大、浙大。薪资待遇高于一线互联网企业。
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