行情高频数据显示

[marine2c]

我现在用的是 zeromq 通过 socket 接收到的行情数据，因为行情数据更新太频繁，太快了肉眼也查看不到，需要把频率控制在 100 毫秒刷新页面一次，请问有什么好的设计么，就是如果两个数据之间间隔小于 100 毫秒就丢弃。

[jones2000]

收到到本地以后， 自己发快照数据， 如 100ms 发一次变动品种的快照数据。

[jones2000]

另外高频数据一般不是用来展示的，浪费， 界面更不上数据变动的。 一般做量化交易，跑实时策略用的。

[marine2c]

@jones2000 界面总得有实时行情显示吧，如果你说每 100ms 发一次不就变成定时任务了嘛。

[l00t]

100ms 刷一次不是你自己说的嘛。你都想 100ms 刷一次了你说到底是实时还是定时？

[marine2c]

@l00t 我的意思是消息来驱动，如果两个消息到达之间的间隔小于 100ms 则把消息丢弃，当然也可能会更长则显示。

[kanezeng]

感觉需求没有描述得很清楚。
如果是界面上只显示一个最新行情，那就每次接收到数据检查一下是否有变动，有变动再做后续处理比如更新显示。
如果时要画曲线图，也是每次接收到数据检查一下是否有变动，有变动再增加一条变动记录。
如果没变动就都丢弃呗

[AlohaV2]

自己维护一个 per instrument order book / price book，存一下上次更新的时间，下次来行情的时候检查一下呗

[imn1]

这个其实是两个步骤，数据还是要及时的，不应降频，显示上控制频率就好了

[marine2c]

@imn1 是的，数据是一直会接收的，关键是怎么显示降频，有什么好办法吗

[WispZhan]

ReactiveX，Rx 系列库

[SmiteChow]

那要看你刻度单位，秒的话就按秒更新，以此类推

[angryfish]

才用订阅模式。来一次就推一次，不要主动拉。然后，如果数值不变。不用推。

[Yoock]

降维，算涨速和量比

[mimi888]

楼主接美股的数据吗？

[BingoXuan]

zmq poll 获取数据，写到缓存里面，时间到了就 publish 出去，页面 subscribe 就好了

[jones2000]

@marine2c 你直接对照市面上主流的高频软件 UI 上面是怎么更新的不就可以了。　用网路工具看下，他的发包频率，　这些东西不是新出来的，５，６年前就有高频数据，都有成熟的解决方案的。

[pelloz]

弄个实现 throttle 或 debounce 的 js 库，手动限制下就好

[mepwang]

高频数据降低频率给人看的话，简单的抽取数据做显示会有遗漏，不如漏掉了这一秒中间的最高价 /最低价等，最好做成 bar 数据

[raycool]

数据都有时间戳，判断时间戳，100ms 内的直接丢弃不推送 UI 显示组件

[marine2c]

@mimi888 港股

[marine2c]

其实是这样的，我订阅后就必须通过 socket 不断拉数据，我写的是一个 while true 拉数据，不然推送那边会有积压的，至于显不显示是我需要处理的，就是显示的频率肯定要低于拉的频率的，请问各位大佬这样怎么设计。

[treblex]

之前看过 okex 的文档，他们的做法是在建立链接之后 发送一条消息，告诉服务器要订阅的内容和更新频率，不知道服务端好不好实现

[yuandong]

用 Rx 组件可以对短时间内多次发生的事件限流，比如 RxJava 或者 Rx.Net 等, 以.Net 为例, 可以用 Observable.Throttle(TimeSpan.FromMilliseconds(100)).Subscribe 这种类似的写法实现。

[hurricane1260]

看看股票交易终端的分时行情怎么做的呗

[mimi888]

@marine2c 港股我也在做，港股现在的 api 基本都是用回调函数，如 sp native api 和富途 api，你这个我还没用过，有兴趣的话，可以私信你联系发式，我们交流一下。