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V2 有人对股票量化交易感兴趣吗

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  •   nameryan · 301 天前 · 1367 次点击
    这是一个创建于 301 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    股票期货领域的量化交易,英文一般用 Quant 来表示,相信不少人之前都有所耳闻。但大多数人说起量化交易,对他的理解是什么?是不是用“专业”,“高深”,“需要数学和编程基础”来形容?

    其实量化交易经过这些年的发展和普及,已经在专业领域已经得到了广泛的普及,几乎 99%的金融机构日常都在使用量化交易策略,直接或者辅助的进行金融交易,更有甚者是全部使用量化策略进行日常交易和操作。比如美国的“文艺复兴”公司,90%的员工都是数学和计算机编程领域的员工,每天在那里研究股市的各种变量,设置一些买入卖出的策略,然后赚一大波一大波的钱。

    但是量化交易有门槛,上面也说到,一般需要懂数据科学,还要懂数学,还要懂编程,懂算法,最好还会机器学习,神经网络。。。。那普通人如何来进行量化交易呢?别急,这个世界上所有待需解决的问题,都已经有人比你提前想到,你只需要学会“用正确的方法找到你要的问题和解决方法”,然后“将找到的多个结果恰当的相互连接起来”,就能最终拼凑成你最初期望的结果。(这段话一不小心透露了通往人生巅峰的捷径)

    下图是我近一年的实盘操作收益,由于之前未使用量化交易策略,完全是凭感觉炒股,导致去年 10 月份的大跌中没有及时的割肉,典型的散户心态。

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    下面是近三个月使用了量化交易策略后,跟着交易信号实际操作的收益情况,在这种熊市震荡期,基本上紧跟着大盘的节奏而略有盈利。

    image

    要准备量化交易,首先想到的是要找一个最直接简单的工具,网上现在很多量化交易的平台,什么筐,聚矿,金字,*华等,我这里先选了某一个看着还算成熟的(不打广告,没给推广费),然后按照说明一步步的创建交易策略,最后点击运行、启动实时交易,最后关联自己的微信号,当创建的策略满足条件的时候,就会推送给我交易信号,我只要跟着信号在手机上进行买进卖出的操作就可以了。


    接下来图文介绍整个操作过程

    创建策略

    image 注册登录平台后,会有两个按钮,一个是“创建新策略”,适合稍微懂一点编程基础(这里用的语言是 Python )。另一个是“向导式策略生成器”,通过自己选择一些技术指标创建策略。

    这里我反而推荐第一次使用的小白用户,选择“创建新策略”的方式,直接填入代码创建策略,因为向导创建方式还是需要懂很多专业的指标知识点。策略代码请公众号回复刻用于接收邮箱,我稍后将发送给你。

    调试策略

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    创建新的策略后,就进入到了策略编写的界面。屏幕分为两个区域,左边为策略代码区域,将我发给你的策略代码复制粘贴到该区域,右边是运行结果和调试区域。

    复制好策略代码后,点击上方的“编译策略”,就可以对当前策略进行效果验证,可以选择回测的周期。

    回测的意思就是将当前策略方案,套用到过去的一段时间中进行验证,即时光倒流到过去,假设当初用这套方案进行操作,看到截止日期的交易,是盈利还是亏损。

    解释一下几个指标

    • 回测收益:是指当前策略运行的收益,看一个策略好坏,也主要依靠这个指标,越高越好。
    • 回测年化收益:由于回测收益计算的是选定的时间段的收益,不同策略不同的时间段可能回测的收益不同,为了标准衡量策略收益,统一按 1 年周期来计算,则有了这个回测年化收益,用来比较不同策略的好坏。
    • 基准收益:这里的基准指的就是上证指数的收益,就是整个大盘好坏。
    • 基准年化收益:同样是基准收益的一年的收益情况。

    运行策略

    image

    如果编译效果还不错,就可以准备模拟交易了。选择“分钟”线,点击“运行回测”进入到回测界面。

    image

    回测界面可以查看模拟的每天的持仓情况,和每一笔交易的详情,用于参考验证,如果一切都觉得还不错,就可以点击开始模拟交易,让这个适用于历史的交易策略,在未来随着股市每分钟的运行而实时计算,一旦计算出买入卖出的点,就发送消息给你,并告诉你买入 xx 多少,或者卖出 xx 多少。

    对了,最后记得在“我的交易”菜单中,打开微信通知选项,以便及时的接收交易信号。

    image

    ** 想要策略代码的,关注公众号后台回复接收的邮件地址,我会把代码发你邮箱 **

    image

    9 回复  |  直到 2019-01-18 17:52:10 +08:00
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    0vels   301 天前
    楼主,图挂了
        2
    xianyusea   301 天前
    股票的量化交易没啥意义,不能做空只能做多,最多就是个 量化选股策略吧,从一大堆指标里找找规律,选出自认为的牛股。但是很可能最后的结果,和猴子丢飞镖随机选股,差不多。。。
        3
    nameryan   301 天前
    管理员帮忙把这个主题删除吧,图挂了,也不能改
    V2 这个 5 分钟后不能修改自己主题的功能真的是醉了!!
        4
    dalieba   301 天前 via Android
    给楼主提个建议,先把微信图片保存下来(复制网页地址,再用浏览器打开,最后保存图片),再转发到图床里面。
        5
    nameryan   301 天前
    @dalieba 感谢建议,之前没想到微信不允许外联,已重新开贴。 本帖 @管理员删除吧
    顺便吐槽一下 V2 吧,为啥自己的贴纸过了 5 分钟就不许修改? 5 分钟什么概念,发完之后倒一杯茶坐下来发现有图片不对,重新上传图床,结果时间已过不能修改。
        6
    hongxin   301 天前 via Android
    软文。。。
        7
    dezhou9   301 天前 via Android
    神马量化,都是给人接盘
        8
    yanaraika   301 天前   ♥ 1
        9
    leoleoasd   301 天前   ♥ 1
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