枢轴点系统 | 外盘市场贼有效，国内股票如何应用？

[datayes2015]

这次我想研究的是一个叫枢轴点系统的东西，在外盘市场中，枢轴点系统的支撑压力有时候非常有效，所以想看看在国内股票该如何应用，先介绍一下吧。
枢轴点（ Pivot Point ）是一套非常“单纯”的阻力支持体系，大概是 10 年前一个做期货的高手发明的方法，至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。经典的 Pivot Point 是 7 点系统，就是 7 个价格组成的，目前广泛使用的 13 点系统，其实都是一样的，不过是多加了 6 个价格罢了，用于大成交量的商品。
具体的计算公式如下：
P= ( H + L + 2C ) / 4 {H 代表高价位, L 代表低价位, C 代表收市价}
这个计算出的 P 值，是当时的市场绝对均价
下文用到 P 值公式是变体。
下面的就是原理公式：
pivot:= (high + low + close) / 3;（用前一天的最高、最低和收盘）
r1:= 2*pivot - low;
s1:= 2*pivot - high;
r2:= pivot + (r1-s1);
s2:= pivot - (r1-s1);
r3:= high + 2 * (pivot-low);
s3:= low - 2 * (high - pivot);
r 是压力位， s 是支撑位。我先在文华上做了一个指标，先用肉眼观察一下是怎样的。
高清源代码请戳： https://uqer.io/community/share/57ba7e30228e5b79a37593ef?source=home

仔细看了看布林和这个……暂且叫他枢轴点均线的区别，枢轴点均线上下轨都是严格贴合行情的，不会出现大开口的情况，而且在单边上涨的情况下，下方的支撑 ma 会跟上，而布林会大开口，下方离价格越来越远，没有支撑的指导意义了。

好，那就准备干活。
先做一个单边的策略
买入条件
1 、最近 10 天的跌幅没有大于 5%
2 、最近 30 个交易日没有停盘过
3 、如果 s3ma10ma10>s3ma20ma10(也就是 s3 的 ma10 的 ma10 和 s3 的 ma20 的 ma10)这个是不是有点奇葩，完全是肉眼用归纳法归纳出来的，类似于均线多头
4 、前一个交易日的收盘价小于（ r3ma10-s3ma10 ）/10+s3ma10,价格接近 s3ma10
5 、前一个交易日的收盘价大于 s3ma20ma10 ，跌破这个位置，基本就是大跌了
6 、 s3ma10>s3ma10ma10,
7 、 s3ma20ma10 相比再前一个交易日是上涨的
卖出条件
1 、止损 3%
2 、前一个交易日最高价大于（ r3ma10-s3ma10 ）/10*8+s3ma10
3 、买入后每天平均涨幅低于 1%
因为在另一个微核回测的，我先贴出回测曲线

回测线链接： https://uqer.io/community/share/57ba7e30228e5b79a37593ef?source=home

下面是 lib.pivot 的自定义内容，因为这个回测不是很成功，所以为了突出主要内容，我把这部分代码折叠了。
下面我想尝试一下常见的因子处理法，把每个股票计算一个因子值，然后排序，看看这种因子是否有区分度。
我粗略的就用收盘价 /s3ma10 作为因子，
如果因子值越低，证明距离支撑越近，甚至在支撑下方，可能该股正在暴跌
因子值越高，证明距离支撑越远，可能已经经历过上涨，要面临回调。
我觉得因子处在中间的表现会好过太高或太低，接下来就来实现吧
我用了 10 天的调仓期
下面把因子分 5 份测试出来的结果画出来看看效果

高清源代码请移步： https://uqer.io/community/share/57ba7e30228e5b79a37593ef?source=home


处在 60%-80%的 4 号线表现最优，其他的并没有特别好的区分度，普遍偏低的是 2 号线
尝试解释一下：
1 号线是最接近支撑的，这个区域的股票，有些马上要反弹，有些是继续暴跌，所以表现不稳定
5 号线离支撑最远，有些要回调，有些会强者恒强，所以也不稳定。
其他原因类似，不多介绍了。
在这篇帖子里，我只是非常简单用了一个没有经过任何优化的因子，不同的值域之间的收益率存在较大差别，但是 alpha 并不稳定，有较大的回撤，但是如果经过一定的改进一定可以成为比较有效的因子。
在这里抛砖引玉，希望对大家有一定的启发，也希望大神能把这个因子继续发展下去。
如果有错误还请大神指出。

[defunct9]

真无聊